本篇文章给大家谈谈国债期货CTD，以及国债期货开户门槛对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
(2020年真题)关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是...
1、基点价值是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）引起债券价格变动的绝对额。
2、实务中常用的确定套期保值比率的方法有久期中性法和基点价值法两种。
3、【答案】：B 国债期货合约数=债券组合基点价值÷期货合约基点价值。而期货合约基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子。
《国债期货》:什么是最便宜可交割券(CTD)
最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中，能够使投资者买入国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债，一般用隐含回购利率来衡量。隐含回购利率（IRR）是指买入国债现货并用于期货交割所得到的利率收益率。
术语最便宜的交割（CTD）是指在期货合约中交付给多头头寸以满足合约规格的最便宜的证券。它仅适用于允许交付各种略有不同的证券的合约。
这是国债期货术语。对于期货空头来说，总有一只债券在交割时成本最低，或者说净收益最高，这就是最便宜可交割债券(cheapest-to-deliver，简称CTD)。
《国债期货》:什么是经验法则法?
1、经验法则法主要包含两条。法则一：如果收益率比国债期货虚拟券票面利率高，那么高久期债券会成为CTD，如果收益率比国债期货虚拟券票面利率低，那么低久期债券会成为CTD。
2、根据最大隐含回购利率法推出国债期货CTD券的经验法则如下：（1）当国债到期收益率大于标准券票面利率3%时，久期越大，越有可能成为CTD券；且当收益率曲线越陡时，长久期国债，越有可能成为CTD券。
3、寻找最便宜可交割债券（CTD）的方法主要包括最大隐含回购利率法、基差法和净基差法这三种常用方法和依据久期的经验法则。如果想进一步了解这些方法的具体思路及算法，可以找一些相关的专业书籍或者通过网上搜索来获得。
4、政策和资金面)来判断走势，并进行交易，也就是说国债期货的现货市场是遵循基本面来操作的，并且该市场的量比较大，存在时间比较长，国债期货预计更有可能受到现货市场的影响，遵循基本面的走势。
请问国债期货中的“CTD现券”指的是什么?
1、CTD（The Cheapest To Deliver），最便宜可交割券。
2、这个债券就被称作最便宜可交割券（CTD）。
3、数据显示，2016年3月，美国10年超长期国债期货可交割的合格券中CTD面值达到660亿美元。
4、这里的国债现货与期货价格使用的都是净价，转换因子是现券在特定交割日的转换因子。在同一时间，市场上有几十只国债进行交易，不同的国债有不同的转换因子；即便是同一只国债，对应不同的期货合约，其转换因子也不同。
美国国债期货的交割制度及影响
1、【1】如果国债期货合约的卖方没有在合约到期前平仓，需要用标准券去履约。【2】当合约到期进行实物交割时，可交割国债为一系列符合条件的不同剩余期限、不同票面利率的国债品种。
2、年期国债期货合约的可交割券是发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于5年的记账式附息国债。
3、期货交割成本核算低于期现货价格差。期货交割收益水平。在期货市场中，商品期货通常都采用实物交割方式，金融期货中有的品种采用实物交割方式，有的品种则采用现金交割方式。
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